진짜진짜 주린이, 헬린이의 블로그

안녕하세요

사실 이직도 하고, 최근에는 이제 조금이나마 젊을 때 친구들과 함께 좋은 추억을 만드는게 중요하겠다 싶어

주말에는 친구들을 만나곤 하다보니 사실 투자 관련 영상도 줄고, 백테스트도 많이 못하게 되었네요...

반성합니다.

더군다나 당장 어제 할로윈데이 압사 사건으로 인해 많은 인명 피해가 있다고 하는데...

삼가 고인의 명복을 빕니다.

21년부터 투자를 조금씩 본격적으로 해보려고 하면서 단순히 어플만으로는 시뮬레이션이나 수익률을 보는게 한계가 있어

월 단위는 아니지만, 꾸준히 엑셀에 총 자산을 기록해보곤 합니다.

마지막 기록이 어느덧 6월이네요... 이번에 10월꺼를 정리하면서 보니.. 정말 어려운 장이긴 하다는 생각이 들면서도

올웨더 기반의 투자를 하니 크게 신경쓰지 않아도 된다는 것에 또 한번 감사를 느끼고 있습니다.

(수익률은 비록 마이너스 더라도...)

환율이 일단 크게 바뀌었습니다.

6월 말 기준 약 1,296원 정도였던 환율이 10월 말 기준으로 1,418원까지 올랐습니다. (9.4% 상승)

그리고, 퇴직금을 받으면서 현재 CMA에 다 넣어두었기에 현금 비중이 높아 50% 가까이 되더라구요

그래서 이번에 증감율을 한번 비교해보고 현금은 다시 35~40% 비중을 두고 환전을 해서

일부 떨어진 장기채, 주식, 다른 채권 등에 조금씩 다시 분배를 하고자 합니다.

올웨더를 하다보니 환율이 올라도, 주식이 떨어져도 상관없이 주식 비중만 맞추려고 하다보니

확실히 마음도 편하고 장을 조금 더 차분하게 볼 수 있는 것 같습니다.

앞으로 다시 투자 관련 영상도 보고 공부도 더 해야겠다는 생각을 하게 되네요... 너무 나태해진 것 같습니다.

무엇이든 항상 꾸준함이 중요하다는 것을 느끼며...

모두 성투하세요!

안녕하세요

12월에 계좌 결산을 올리고 2개월 만에 결산을 올리게 되었습니다.

최근 러시아 침공으로 인한 경제 불안, 그로 인한 원유 급등, 금리 인상으로 인해 경제가 많이 흔들리고 있습니다.

저는 12월부터 2월까지는 외부 증액 없이 내부적으로 비중만 조금 변화시켰습니다. 일부 조금 비중이 떨어진 종목은 사고 오른 종목은 팔았습니다. (사고나서 오른 종목은 많이 없지만요.... ㅎㅎ)

저는 미래에셋증권을 쓰고 있구요. 미래에셋에서 자산을 자동으로 원화로 계산해줘서 환산된 원화 기준으로 금액을 산출하고 있습니다.

일단 12월 대비 역시 하락했네요. 12월 대비 수익률은 -3.85%입니다.

현금 + 주식 비중을 40% 정도로 두려고 하고 있기 때문에 12월 결산 이후 CMA의 돈을 달러로 바꿔 주식, 채권, 현물 일부를 더 샀습니다.

주식과 채권은 비중만 맞췄고 현물 ETF에는 조금 더 비중을 높여서 구매를 했었죠

12월 구매했을 때 대비 환율이 조금 올랐고, 현물, 특히 금이 많이 올랐습니다.

주식과 회사채, 국가채는 전체적으로 안좋았습니다.

그렇다면 코스피와 S&P500의 변화는 어땠을까요?

귀차니즘이 심하여 그냥 엑셀에서 제가 작성한 자료를 가지고 온점... 죄송합니다... ㅎㅎ

12월 코스피는 2977.65에서 2월 말 기준 2699.18이 되었네요. 9.35%가 하락했습니다.

S&P500의 경우에는 12월 4766.18에서 4373.94로 8.23%가 하락했습니다. 큰 차이 없이 둘다 하락장을 맞이했네요

수익률은 하락했지만, 제가 기준으로 잡고 있는 코스피와 S&P500보다는 비교적 방어를 했다 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다.

시장은 여전히 그리고 앞으로도 변화가 심하지 않을까 싶습니다.

그래서 저는 이제 2월장이 끝났으니 현금으로 추가로 가지고 있는 일부 금액을 CMA계좌에 추가만 해놓고

조금 더 시장을 관망할 것 같습니다.

잦은 리밸런싱을 수행하게 되면 결국 떨어지는 자산을 매입하게 되는건데 너무 자주할 필요는 없어 보입니다.

또한 3월에는 금리 인상에 대한 뉴스도 있고 아직 러시아-우크라이나 관계도 계속 진행 중이니 조금은 전망 후 하반기 쯤 리밸런싱을 생각하고 있습니다.

그럼 모두 꾸준히 성투하시길 바라겠습니다!

안녕하세요

볼품없는 주린이에 아직까지도 투자에 대한 생각이 매번 갈대처럼 변하는 저이지만,

오히려 인증을 해야지만이 내 생각을 올바르게 가져갈 수 있겠구나! 라고 생각해서 볼품없는 계좌를 인증해놓으려 합니다.

국내와 해외로 구분해서 계좌를 해놓았더니 비중이 각 종목마다 어떤지도 구분이 잘 안가서...

전체적인 종목 별 비중을 확인할 수 있도록 주식, 현금, 채권, 현물, 기타로 구분하여 다시 설정하였습니다.

올웨더를 기반으로 포트폴리오를 구성했구요. 세부적인 디테일은 제 가치관이나 생각에 따라 조금씩 수정했습니다.

1. 주식 + 현금 (40%)

주식과 채권에는 처음에 약 40%의 비중을 두었습니다.

원래는 20% 주식, 20%는 CMA로 구분을 하여 투자를 했는데요

이번에 12월 퀀트데이터를 깜빡하고 일하다가 놓쳐서 못 받기도 했고... 제가 퀀트를 하면서 뭔가 하루하루에 너무 크게 흔들리는 것 같은 모습을 보여서 이번에 그냥 올웨더의 가장 큰 기본인 장기투자의 개념으로 가자!라고 마음먹고 포트폴리오를 재구성하였습니다. 국내 주식을 모두 팔아버리고 S&P와 제가 생각하는 장기투자의 에듀테크회사인 듀오링고 두개의 해외 주식으로 갈아탔습니다.

CMA는 조금씩 남는 금액을 넣고, 이번에 성과급도 일부 넣다보니 전체 구성의 50%가 되었네요

현금으로 보유하고 있는 달러를 이번에 듀오링고, S&P의 비중을 높여 10%, 10%로 다시 맞출 예정입니다.

2. 채권

최초 구성은 EDV 20%, EMLC 7.5%, LTPZ 10%, VCLT 7.5%로 구성을 맞추었는데요

추가되는 현금이 있다보니 전체적으로 비율은 낮아졌습니다.

하지만 다행히도 미국장기채는 그래도 많이 안빠지고, 비중을 초기에 높게 잡은 LTPZ에서 많이 올라줘서 손실을 어느정도 막을 수 있었는데요

이번에 CMA에 있는 현금을 일부 채권에 다시 투자하여 전체적인 비중을 원래대로 맞출 예정입니다.

3. 현물

현물에서는 원자재가 엄청 빠졌고, 금이 많이 커버해줬습니다.

얘네들도 다시 CMA에서 비중을 7.5%, 7.5%정도 수준으로 맞춰줄 예정입니다.

4. 가상화폐

업비트는 200만원으로 투자를 시작했는데 270까지 갔다가 현재는 250만원선입니다.

역시 가장 적은 비중인 자산이 가장 많이 올라주는건 저 같은 주린이에겐 국룰이죠

가상화폐도 이번에 CMA 비중이 높으니 조금 비중을 높여 약 5% 선까지는 올려볼 예정입니다.

좋은 시기에 들어가지 않고 방황하는 시기가 많아 전체적인 수익률은 마이너스였지만, 그래도 큰 틀인 올웨더를 기반으로 한 투자를 수행했기 때문에 많은 손실을 보지 않는 와중에 많은 것을 배울 수 있었습니다.

오히려 방황하는 시기에 손실을 맛봤기 때문에 이제 정말 장기적으로 가지고 갈만한 종목들로만 추려진 것 같아서 홀가분 한 기분은 드는 것 같습니다.

일단 주식시장의 급격한 변화나 흐름이 있지 않는 이상, 한동안 전체적인 포트폴리오는 변하지 않고 리밸런싱만 할 것 같습니다.

앞으로 현재 정리해놓은 계좌 현황을 토대로 월별 수익률을 비교하고 스스로의 발전을 위해 개선점을 분석해봐야겠습니다.

앞으로 더 많은 좋은 소식과 계좌 인증, 여러 주식 시황에 관한 재밌는 글로 자주 찾아뵙는 내년이 되었으면 좋겠네요

여러분 모두 성투하세요!

안녕하세요

2분기 결산을 반영한 새로운 퀀트 투자를 수행하기 위해 9/15일 무료로 열리는 퀀트킹과 젠포트를 이용해서

무료 백테스트를 진행하고 종목을 선정해 보았습니다.

제 포트폴리오는 추후에 한꺼번에 정리하는게 나을 것 같아서 이번 글에서는 백테스트에 관련된 것만 올리려고 합니다.

그 중 퀀트킹을 이용한 종목 분석인데요

9/15일 퀀트 무료 오픈 데이에는 백테스트도 무료로 가능하니 적극 활용해보는 것이 좋을 것 같습니다.

백테스트는 다양한 전략을 통해서 수행할 수 있는데요. 본인이 원하는 지표를 활용해서 새로운 전략을 만들어서 백테스트 해볼 수도 있고, 혹은 기존 공식인 마법공식, 저밸류 등등의 지표를 자동으로 등록해서 백테스를 수행할 수 있습니다.

그렇다면 가장 기본적인 저밸류부터 볼까요

1. 단순 저밸류(저 PER, 저 PBR) - 14년, 분기별, 20개 종목

추천로직으로 저밸류를 설정하니 아래와 가티 PBR 낮은순서, PER 낮은순서, 부채비율 200%이하로 설정이 되네요

돌려보면 MDD는 56.3, 누적수익은 610%, 승률은 58.3%로 나옵니다. 코스피 상승치에 비해선 높지만 수익률이 그렇게 좋아보이진 않네요

2. 저밸류 + 성장 (저PBR, 저 PER, 부채비율, 매출액, 영업이익, 지배순이익 증가율(YOY))

나머지 기타 조건은 같고 저밸류에서 성장성을 포함시켰습니다. YOY기준으로 매출액, 영업이익, 지배순이익을 추가했죠

성장성지표만 추가했을 뿐인데 승률, MDD도 개선되었을 뿐만 아니라 수익률이 굉장히 아름다워 졌네요

또한, 퀀트킹의 좋은점은 위와 같은 지표로 백테스를 진행한 값을 보여줄 뿐만 아니라 2분기 실적을 반영한 추천 종목도 바로 보여줍니다. 실로 대단하다고 할 수 있죠

그렇다면 저는 여기서 궁금해집니다. 장기투자가 좋다고 하는데, 퀀트 투자도 장기적으로 가지고 있으면 좋지 않나?

매매 방식을 1년 단위로 하면 어떻게 될까?

2-2. 저밸류 + 성장 - 1년 단위로만 변경

다른건 바꾸지 않고, 매매방식을 연간으로 바꾸어서 백테스트 해보았습니다.

수익률이 더 안좋아 졌네요. 왜일까요? 아무래도 분기 단위의 성장성을 나타내주는 지표를 활용한 공식이기 때문에 1년 단위로 했을 경우 수익률이 더 낮아 진 것 같습니다. 어찌 보면 당연한 얘기를 검증했다고 볼 수도 있겠네요

저는 보통 투자를 할 때 10개 종목으로 구분해서 투자를 수행하기 때문에 편입종목을 10개로 바꿔보겠습니다.

2-3. 종목 10개로 편입

수익율에 변화는 큰 차이가 없지만, 아무래도 종목이 줄어드는 만큼 MDD는 더 높아지는 것 같습니다.

그럼 이제 저만의 방식을 찾아야 하는데요

저는 퀀트를 기반으로하는 투자를 수행할 때 항상 저밸류 + 성장을 좋아합니다. 그리고 PBR보단 PSR지표를 더 좋아하죠

그렇다면 저밸류 성장 지표에 PBR대신 PSR을 넣을 경우 어떻게 될까요?

3. 저밸류 + 성장 (PBR대신 PSR로 대체) - 분기단위, 10개 종목

MDD는 높지만, 제 전체 포트폴리오 비중 상, 그리고 손절 기준을 잡아간다면 MDD는 조절할 수 있을 것 같습니다.

또한, 수익률이 지표 하나를 바꾸었을 뿐인데 말도 안되는 변화가 일어났네요 강환국님께서 백테스트 10,000번 이상 하지 않은 사람과는 겸상하지 말라고 하셨는데... 저도 얼른 겸상을 해보고 싶습니다

종목은 위와 같이 나왔습니다.

퀀트의 매력은 해당 종목에 대한 일일이 분석을 하지 않고 투자한다는 매력이 있죠

나중에 여기에서 20개 종목으로 바꾸고, 모멘텀 등 추세추종의 원칙을 추가한다면 어떤 변화가 있을지 또 궁금해지네요

젠포트는 무료로 하려면 1년 단위 백테스트 밖에 안되서 조금 한정적인 결과값이긴 하지만, 나중에 젠포트로도 여러 백테스를 수행해보아야 할 것 같습니다.

그럼 추석 모두 잘 보내시고 성투하세요!

안녕하세요

투자는 장기적으로 하되, 시황은 계속 체크하기를 좋아하는 주린이입니다.

최근 습관을 들이려고 하는 것은, 꾸준히 주식 시황을 확인하고 시간이 흘렀을 때 내가 생각한 시황과 주가의 흐름이 비슷하게 가는지를 확인해보고 있습니다.

또한, 장기적인 투자를 하려고 하는 입장에서, 내 잔고를 장 중에는 안보기 위해 노력하고 있습니다.

쉽지 않지만, 투자 방향이 달라지거나 급격한 변화로 손절시점에 오지 않는 이상 변하는 건 없으니까요

금일 코스피입니다. 잭슨홀 미팅 이후 꾸준히 외국인의 매수세가 강해 코스피 지수가 오늘도 올라 3207에 안착했습니다.

최근 포스팅에도 잭슨홀 이후에는 Risk가 많이 해소되면서 이머징 마켓에 돈이 유입될 것이다라고 생각했는데요

오늘 유튜브를 보니 이효석팀장님께서 현재 주식시장은 '골디락스'라고 표현해 주셨습니다.

처음 알려주신 용어라 또 열심히 찾아봤죠

골디락스의 유래는 동화에서 왔다고 하네요

너무 뜨겁지도, 그렇다고 너무 차갑지도 않은 상태를 말한다고 합니다.

경제에서의 골디락스는 경제가 너무 활황이거나 너무 침체이지도 않은 적당한 상황을 뜻하는 것으로 가장 좋은 경제상황을 일컫는 말이라고 하네요

아무래도 경제가 너무 활황이면 인플레이션이 일어날 수 있고, 경제가 너무 침체기이면 안좋기 때문이죠

그렇지만, 아무래도 이런 적정한 선을 유지하는 골디락스의 시기가 길게 이어지진 않을 것 같습니다. 적정선을 유지하는게 뭐든 항상 어려운 것 같네요

그렇지만, 9월 FOMC나 그 외의 변수가 발생하기 전까진 어느정도 적정선을 유지하지 않을까 싶습니다.

저는 2분기에 한국 주식 40%, 현금(CMA) 50%, 물가연동채 및 원자재에 10%를 투자했는데요

이번 9월이 다 가기전 포트폴리오를 변경하고 자산배분도 바꿀 계획입니다.

이번 2분기를 투자하며 시장을 예측하는 것이 얼마나 힘든 것인지 더 많이 깨달은 것 같습니다.

포트폴리오 변경 후 리뷰하는 시간도 가져보면 좋을 것 같네요

그럼 모두 성투하세요!

요즘은 저를 포함한 주린이에게도 패시브 투자, 자산배분, 포트폴리오에 대한 관심이 높아진 것 같습니다.

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본인의 투자 성향에 따라 많이 바뀌겠지만, 공통적으로 그리고 저 또한 자산을 배분할 때 어떠한 것을 중점적으로 생각했는지 공유해보도록 하겠습니다.

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1. MDD (Maximum Draw Down) : 최대낙폭

저는 수익률보다 가장 먼저 고려하는 건 MDD입니다.

자산이 100이 있을 때 50%의 손실로 자산이 50이 될 경우, 다시 원래 자산인 100이 되기 위해선 100%의 이익을 봐야합니다. 엄청난 차이죠

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그렇기에 항상 전체 자산을 기준으로 어떤식으로 자산배분을 진행할지 고민합니다. 그렇기에 하반기 포트폴리오의 경우 저는 BCI(원자재). LTPZ(물가연동채)와 CMA(현금)에 비중을 두어 MDD를 낮추려고 노력했습니다.

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2. 수익률

그 다음으론 당연히 수익률이죠

수익률은 기준점이 있으면 좋을 것 같다고 생각했습니다.

특히 예전에 봤던 자료 중에 시장에 출시된 증권사 Funds 중에 장기적인 관점에서 KOSPI지수보다 높은 수익률은 없었다는 내용을 봤습니다. 충격적이었죠

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그러면, 내가 스스로 투자를 하기로 마음먹었다면, KOSPI지수보다는 높은 수익률을 거둬야 하는거 아닌가?라는 생각을 했습니다.

(그렇다면, 그냥 KOSPI지수를 따르는 ETF만 꾸준히 사면 되는거 아닌가? 라고 생각하시는 분도 있을 겁니다. 물론 정말 주식을 모르는데 연금처럼 무언가를 사고싶다 하는 분께 적극 추천하는 방식입니다만, MDD가 굉장히 높아 주식창을 자주 보는 분께는 크나큰 시련으로 다가올 수 있습니다)

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그렇다면 내가 한 자산배분에 대해 주린이도 백테스트를 할 수 있을까?

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어느정도 가능합니다.

특히 미국장에 투자하시는분은 더욱더 가능하다고 보시면 될 것 같습니다.

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바로

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults

Backtest Portfolio Asset Allocation

Time Period Start Year End Year Include YTD Initial Amount $ .00 Cashflows Rebalancing Reinvest Dividends Display Income Factor Regression Benchmark Portfolio Names

www.portfoliovisualizer.com

이 사이트입니다.

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미국 주식시장에 상장된 개별주식, ETF 모두 가능합니다.

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그렇다면 저처럼 개별주식 50%, CMA 30%, BCI 5%, LTPZ 15%의 경우에는 어떻게 해야할까요?

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개별주식은 그냥 VT에, CMA는 현금, BCI, LTPZ는 그대로 넣으시면 어느정도 나옵니다.

물론 정확한 지표가 될 수는 없지만, 그래도 어느정도인지는 가늠할 수 있죠

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저의 경우는 MDD는 10%, 최고수익률은 17%, 연평균 수익률은 8.5%정도가 나오네요

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추가로 주식 100% 투자한다면 어떻게 될까요?

연평균 수익률은 약 12%로 더 높게 나오고 최고수익률은 32%로 어마어마합니다.

하지만 MDD 또한 22%로 어마어마하죠.

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안전하면서도 높은 수익률이라는 꿈을 이루고 싶습니다

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그럼 모두 성투하세요!

항상 글을 쓸 때는 목적이 있으면 좋을 것 같다는 생각을 하곤 합니다.

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일단 저는 경제나 경영 관련 전공과 업무를 하고 있지 않는 정말 지극히 평범한 직장인입니다.

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2015년도에 처음 돈을 벌면서 남들이 얘기해주는 주식을 사서 벌어도, 잃어도 보고

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2019년도 이직을 하면서 자산 관리에 대한 중요성을 스스로 자각하고 주식에 대한 공부를 차근차근히 해나가고 있습니다.

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공부를 하면서 패시브투자와 복리의 중요성을 알게되고, 투자에 정답은 없다는 것을 알게 되면서 얕고 얕은 지식이지만, 이렇게 글로 남겨 스스로에게는 자극과 공부를, 다른 누군가에게는 조금이나마 도움을 주는 공간이라고 정의하고 싶습니다.

앞으로 잘 부탁드립니다~